打通量化策略最后一公里
😎 无需熬夜自行爬虫，三步即可调用量金融级 高频行情接口
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为什么选择逐笔Tick API？
- 毫秒级延迟 – WebSocket 直连交易所，平均延迟缩短至 170 ms
- 万级产品 – 100,000 + 的外汇、美股、港股、加密货币、大宗商品实时与历史数据
- 99.95% SLA – 企业级稳定性，足以承载高频交易策略
- 全语言支持 – Go、Python、JavaScript、Rust……想用就用，无额外 SDK 限制。
核心功能清单
| 维度 | 说明 |
|---|---|
| 数据粒度 | Tick 级逐笔成交、盘口深度、分钟 K、日 K |
| 更新频率 | 每成交一笔即推送 / 最高 1,200 次/分钟调用 |
| 市场覆盖 | 外汇(主要货币对)、美股(11,000+)、港股(3,000+)、加密资产 CFD |
| 免费额度 | 10 个产品、1 年历史 K 线、WebSocket 1 条 |
典型使用场景
1. 量化交易公司与对冲基金
全天候实时数据 + 历史回测，双通道验证策略有效性。典型流程：
- 用历史 5 年 K 线训练模型；
- 接入实时 Tick 数据 与模拟撮合；
- 实盘上线，通过 高频行情接口 做微秒级风控决策。
2. FinTech 初创团队
把低延时行情直接内嵌到移动端或 Web 端 App，客户停留时长显著增长。
案例：某港股 SaaS 公司接入该 API 后，用户日均查看行情时长提升 47%。
3. 研究机构 & 高校实验室
利用完整 逐笔成交记录 做微观结构研究，数据完整度足以发 A 类期刊论文。
API 快速上手示例 (Python)
import requests, json
params = {
"trace": "py_quickstart",
"data": {
"code": "TSLA.US",
"kline_type": 1, # 1 分钟线
"query_kline_num": 100
}
}
url = (
"https://quote.aatest.online/quote-stock-b-api/kline"
"?token=<您的token>"
"&query=" + json.dumps(params, separators=(',', ':'))
)
resp = requests.get(url)
print(resp.json())输出一次即返回 100 根 1 分钟 K 线，帮助你瞬时判断是否触发进场条件。
收费方案一览
| 套餐 | 每秒调用 | 支持产品数 | WebSocket | 历史长度 | 适用人群 |
|---|---|---|---|---|---|
| 免费 | 0.17 次/秒 | 10 个 | 1 条 | 1 年 | 策略原型 |
| 基础 | 1 次/秒 | 100 个 | 1 条 | 1 年 | WebSocket 开发 |
| 高级 | 10 次/秒 | 200 个 | 3 条 | 3 年 | 轻量级实盘 |
| 专业 | 20 次/秒 | 3,000 个 | 10 条 | 5 年 | 交易所/大型基金 |
| 全市场 | 20 次/秒 | ≈3,000~11,000 只 | 10 条 | 5 年 | 机构多市场组合 |
随时升级、随时降级，月度结算，无隐藏费用。
常见问题 FAQ
Q1：免费套餐能否用于展示 Demo？
A：可以。仅限制 处理产品数 与 调用频率，不影响公开演示。
Q2：日线以上级别的历史数据是否收费？
A：所有套餐均含日线及日内 K 线；专业与全市场档额外赠送tick级逐笔，无需单独购买。
Q3：不同语言有 SDK 吗？
A：官方仅维护 HTTP+WebSocket 标准协议；社区已自发贡献 Python、Node、Go、C++ 的示例库，均可在 GitHub 搜索关键字 “tick-api-sdk” 找到。
Q4：能否在低代码平台接入？
A：可。通过 n8n、Make 等平台调用 HTTPS REST 端点即可拉取实时 Tick 行情。
Q5：遇到网络闪断如何重连？
A：WebSocket 自带心跳包机制，断开 30 秒内自动重连；若仍失败，可回滚到 REST 轮询模式，延迟同样在可接受范围内。
Q6：加密资产是否包含永续合约？
A：包含。差价合约形式覆盖 BTC、ETH 等 200+ 主流币对和永续合约。
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无论是 MT4/5 EA、Python 回测框架，还是 C# 桌面终端，挂接 高频行情接口 只需替换一行 URL。
刷新策略信号，捕捉市场瞬间，从这一秒开始。