量化交易团队的最低延迟武器，仅需 170 毫秒即可直达比特币、以太坊等主流币种的 tick 级行情数据。
为什么你的策略需要高频率行情
在执行套利、做市、跟单或 Alpha 量化策略时，普通 restAPI 的 1–2 秒延迟等于是把利润拱手让人。加密货币实时行情接口越低延迟、越细颗粒，越能让你在毫秒之间抓住盘口细微价差，跑赢市场。
一句话看懂产品优势
- 延迟<170 ms：WebSocket 全双工流式推送
- 覆盖率 100,000+ 资产：现货、ETF、永续合约一网打尽
- 稳定性 99.95%：实盘验证 365 天无故障
- 代码即服务：HTTP + WebSocket 双协议，两行就能跑通 Python、Go、Node.js
三步完成集成
1. 获取专属 Token
注册即可获得 30 分钟有效期的演示 Token，无须绑定信用卡。
👉 立即体验 0 元试用，无隐藏门槛。
2. 构建请求
以下示例展示 Go 语言拉取 1 分钟历史 K 线：
url := "https://quote.aatest.online/kline?token=YOUR_TOKEN_HERE&query=%7B%22trace%22%3A%22demo%22,%22data%22%3A%7B%22code%22%3A%22BTC-USDT%22,%22kline_type%22%3A1,%22query_kline_num%22%3A2%7D%7D"3. 监听实时 tick
WebSocket 接入：
{
"cmd": "sub",
"args": ["tick.BTC-USDT", "depth.BTC-USDT"]
}客户端会收到逐笔成交与订单簿变化，推送频率 ≤ 40 μs/包。
典型使用场景
量化投资
利用 加密货币量化数据 对高频因子进行实时回测；撮合引擎在 170 ms 内完成风控阈值校验，直接下单。
交易系统
无论你是 Python 脚本还是 C++ 撮合核心，都能通过同一套 比特币行情 API 拉取一致数据，降低维护成本。
看板与 BI
将 以太坊历史价格、波动率、资金费率等多维度指标可视化报警，运营团队即可快速识别异常流动。
金融媒体
实时获取市场纵览标题，新闻机器人自动生成 BTC、ETH、SOL 等主流币“异动快讯”，提升平台活跃度。
价格透明
| 套餐 | 日调用上限 | WebSocket 数 | 合约维度 | 特色功能 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| Free | 10 次/分钟 | 1 | 10 只 | 仅获取 Last Price | 无需信用卡 |
| Basic | 60 次/分钟 | 1 | 100 只 | Tick + 订单簿 | 适合策略初期 |
| Premium | 600 次/分钟 | 3 | 200 只 | 3 年历史 K 线 | 做市机器人首选 |
| Professional | 1200 次/分钟 | 10 | 3000 只 | 5 年全量行情 | 交易所级需求 |
区域专区
- 港股全市场：约 3000 只股票
- A 股全市场：约 5000 只股票
- 美股全市场：约 11000 只股票
每条线路均可独立订阅，灵活扩展。
常见问题 FAQ
Q1：免费额度够用吗？
A：免费套餐仅用于功能验证。实战型项目推荐 Basic 起步，调用频率即可满足自动跟单脚本。
Q2：支持哪些币种？
A：现货、ETF、主力合约、期权在内的全部符号，近似 实时 ETH 价格、BTC tick 数据、SOL 永续合约深度 均可调取。
Q3：如何降低延迟至 100 ms 以下？
A：使用就近地域节点 + WebSocket 全双工推送；同时关闭 HTTP keep-alive 重试，提升稳定性。
Q4：历史数据多久更新？
A：每 1 分钟落库一次，可回溯 1–5 年不等（取决于套餐级别）。
Q5：能否一次性拉取多标的同时订阅？
A：可以，单个 WebSocket 连接最大支持 500 只符号，用批量 sub 指令即可。
Q6：跑高频策略会不会触发限速？
A：Premium 以上套餐均提供 QPS（每秒查询次数）配额。即使超限，系统按 429 码回落而非断流，保护资金安全。
写在最后
在高波动、高竞争的加密市场，低延迟行情数据 就是生命线。无论你是独立开发者、机构量化团队，还是新兴交易所，只需一行代码即可接入覆盖全球、稳定高效的数据基础设施。立即试用，将 170 毫秒时差转化为丰厚利润。